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「信·期权」47期丨7月合约隐含波动率偏低,利用宽跨式组合继续布局隐含波动率增加

2016-6-1 09:38

50ETF上周小幅下跌0.24%,标的历史波动率、期权合约隐含波动率均再创新低。50ETF上周继续横盘,全周小幅下跌0.24%,继5.6、5.9的大幅下跌后,50ETF已经在2.08附近窄幅震荡了15个交易日。在此情况下,50ETF历史波动率、期权合约隐含波动率继续下降,再创新低:50ETF20日、40日历史波动率分别从11.1%、13.1%下降至11.0%、10.3%;期权合约20日滚动加权隐含波动率从19.1%下降至16.3%。


组合绩效:“信·期权”组合净值下跌0.28%。上周“信·期权”组合持有正Gamma、正Vega、负Theta,由于50ETF波动很小,几乎没有获得Gamma收益,“信·期权”损失时间价值,同时,隐含波动率再创新低,使组合在Vega上也出现了一定亏损,最终,“信·期权”组合净值下跌0.28%。纵观近5期的“信·期权”,由于50ETF缺乏波动,

使得组合的主要亏损来自于布局标的波动增加的组合,而组合的主要盈利来自于布局不同月份合约隐含波动率收敛的日历价差。

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孟经理

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