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黄经理 -股票顾问

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快3如何倍投,如何详解期权"到期日"交易策略?场内期权如何开户?条件及流程?

2019-8-28 18:35

快3如何倍投,如何详解期权"到期日"交易策略?场内期权如何开户?条件及流程?

场内期权如何开户?条件及流程?

期权流程: 柜台确认日均满足(预约营业部)--------再确认模拟操作(除了行权不做)--------上交所考试http://edu.sse.com.cn/optioncourses/(需要身份证,沪A,手机号码接收验证码)考试成绩需要截图 


1、开通期权交易权限前需具有全市场半年以上证券交易经验。
快3如何倍投2、近20个交易日每日结算后证券账户可用资金余额均不低于人民币50万元。
3、具备金融期货或者融资融券交易经验,通过交易所认可的知识测试。
4、具有交易所认可的累计10个交易日、20笔及以上的期权仿真交易经历。
5、不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或限制从事期权交易的情形。

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快3如何倍投,如何详解期权"到期日"交易策略?

在上期的期权“到期日”交易策略中,我们提到随着到期日临近,期权价格会大幅下跌,因此若在临近到期日前买入期权并持有到期,那么期权到期时可以赚取内在价值与权利金成本的差额而获益。快3如何倍投并且实证研究表明,在距离到期日第3天和第4天买入平值看涨和看跌期权的收益更高,且买入平值策略无论胜率和收益率都高于买入实值策略。本期我们将从交易的角度进一步分析该策略的细节。


从权利金的角度来看,实值一档的看涨和看跌期权在距离到期日的4天内几乎没有太大变化,除去到期日当天看跌期权受到标的资产的影响有所下降。而平值看涨和看跌期权受到到期日逼近的影响呈明显下降趋势,在到期日当天价格几乎下跌2/3,这也表明平值期权的Theta在临近到期日时消耗最快。快3如何倍投因此,从投资者付出权利金成本的角度来说,购买平值期权支出成本相对较低。

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再考虑收益情况,为了让投资者更加清楚地看到同时买入看涨和看跌期权策略和只买入看跌期权策略与只买入看涨期权策略的区别,下图分别列举了此三种情况下分别买入实值一档(50点)期权和平值期权的平均净收益率情况。


观察买入实值和平值期权不同时间对应的平均净收益率,可以发现,无论单纯购买看涨期权或者看跌期权,或者同时买入看涨和看跌期权,由实值构造的期权策略收益情况远远低于平值构造的期权策略。另外,从方向性角度来考虑,由于回测阶段标的资产呈缓步下跌态势,因此购买看跌期权获得的收益最大,但这一定不是交易员最明智的做法,一旦方向判断失误,交易员将亏损掉大量权利金。

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黄经理

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