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50ETF期权——卖方接下来的尴尬处境

2019-8-22 22:39

                              50ETF期权——卖方接下来的尴尬处境


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茅台突破1100元咯~~~

如果作为一个买方,持有平值2900,虚值2950之类,那么今天上午的动荡,仓位重的话,是很容易被吓跑,或者吓得一身汗。

但如果是用的牛市价差和牛三腿策略,就不会被吓到。


时至今日,卖方将不得不面临一个更加尴尬的处境,躺赚即将过去,更加考验卖方的水平和经验。


一、波动率越来越低和几个月的25-35%的波动率相比,现在20%左右的波动率便宜了很多,如果万一遭到波动率反转,会很吃亏的。上面的期权论坛波动率指数是综合的,我们再看看分开的沽购波动率认购的波动率比认沽要低5个点左右,从波动率微笑曲线来看,还是不太均衡。

二、9月合约还不太好卖从上上图看出,9月份的期权距离到期日还有35天,但虚值1档、2档的合约并不算贵,3000购和2850沽是300多元,但如果标的一变动,来回在这两个附近刷是有可能的。浮盈和浮亏交织,最后收盘什么情况还不知道。

三、远月合约也不好卖有人会说,9月合约不好卖,那我卖12月的,十二月的也是不好卖的。有人觉得远月虚值安全,我们打开12月3000狗的K线图看看:
前几天是500元,随着标的上涨,它涨到过1000元,等四个月想赚500元,结果被翻倍,倒亏500,止损,还是不止损呢
四、方向性收益为主鉴于上述双卖策略的不靠谱,那肯定是方向性和波段性 交易才能获取超额利润了,但是方向性 交易,需要有很好的择时能力,很多双卖的择时能力不强,或者认为容错性很强,就不会去精研标的,锻炼择时能力。
五、组合保证金下的新挑战等今后实行了组合保证金,从资金效率的角度上会有些变化,很多原来的玩法比如——双卖,未必是最好的选择,尤其在低波动率的时代。期权盘面价格也会有些新的变化,将要使用一些别的策略来应对。

所以,卖方每次都觉得很难办,但很多时候又躺着把钱赚了,今年以来,还没有出过一次火警,但后面到底怎么玩,值得思考。

                                       

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富经理

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